JPYマイナー(JpyMiner)のGBPUSD通貨ペアのバックテスト考察

前回に引き続き、今回はGBPUSDの通貨ペアでJPYマイナーのバックテストをしたので、いくつかの結果を掲載しておきます。ご利用の際のパラメタ設定の参考としてご利用ください。

USDJPY通貨ペアのバックテスト考察はこちらです。

今回バックテストに使ったツールは、前回同様「 JpyMiner 」なので、両建てしないナンピンロット倍率指定タイプです。

ツール詳細はこちらです。

ナンピン系に移動平均線フィルターをつけて以来、ずっとこのバックテスト結果を載せたかったのですがようやく載せることができました。

それでは、バックテストしてみます。

JPYマイナー(JpyMiner)のGBPUSD通貨ペアのバックテスト考察

JpyMinerバックテストの注意点

これはすべての「JpyMiner」系のバックテストでの残念なところとして、曜日ごとの時間フィルターが使えないという点があります。たとえば木曜日の21時以降はエントリーをしないといったようにしたいのですが、バックテストでは具体的な曜日が取得できないためこのあたりは実運用で制御していくしかありません。

バックテスト:共通設定

バックテストの共通設定として、開始資金は50万円、期間は2019年1月15日から2019年12月15日でティックモデルは始値、スプレッドはXMの平均スプレッドを用いて26ポイント(2.6pips)での設定です。

バックテストの対象は、通貨ペア GBP/USD の5分足としました。

※ GBP/USDはUSD/JPYと違ってトレンドが発生しやすい通貨ペアなので、すべて移動平均線フィルターをオンにしてテストしています。

バックテスト:パターン1

移動平均線フィルターをオンにした以外のパラメタをすべてデフォルト設定ですると、このような結果になりました。

JPYマイナーのパラメタ変更箇所

移動平均線フィルター:true

上記以外はすべてデフォルト設定

ドローダウンには耐えれらないようですね。

バックテスト:パターン2

トレンドフィルター搭載なので、あまりナンピンはさせたくないですよね。

ナンピン回数を制御してみましょう。

JPYマイナーのパラメタ変更箇所

ナンピン最大回数:2回

1回目ナンピン幅:15pips

2回目ナンピン幅:30pips

移動平均線フィルター:true

上記以外はすべてデフォルト設定

最終資金は67万円と最大ドローダウンは24万です。

ナンピン回数を制御した場合、RSI設定が期間12、買い30、売り70でも使えそうです。

バックテスト:パターン3

トレンドフィルター搭載だから、もっと利確値を伸ばしていいのでは?と仮定して、利確値を1,000円(約3.3倍)にして設定してみました。

JPYマイナーのパラメタ変更箇所

利確[円]:1000

ナンピン最大回数:2回

1回目ナンピン幅:15pips

2回目ナンピン幅:30pips

移動平均線フィルター:true

上記以外はすべてデフォルト設定

利確金額が増えてたまたまタイミングがよかったのか、最大ドローダウンは8万円の最終資産は87万円とかなりいい結果になりました!GBPUSDの場合は移動平均線フィルターがなかなか使えそうです!

このままバックテスト期間を2018.01.15開始で2年テストしてみても、最大ドローダウンは23万円の最終資産は122万円の成績でした。プロフィットファクタは驚異の3.5超えです。

バックテスト:パターン4

RSI期間を変更して、もっとエントリーをしぼってみるとどうなるでしょうか?

JPYマイナーのパラメタ変更箇所

RSI期間:9

RSI買いレベル:20

RSI売りレベル:80

ナンピン最大回数:2回

1回目ナンピン幅:15pips

2回目ナンピン幅:30pips

移動平均線フィルター:true

上記以外はすべてデフォルト設定

うーん、RSI期間9、買い20、売り20は少しエントリーを絞り過ぎたようです。

先ほどのように利確金額を広げてみるとどうでしょうか?

JPYマイナーのパラメタ変更箇所

RSI期間:9

RSI買いレベル:20

RSI売りレベル:80

利確[円]:1000

ナンピン最大回数:2回

1回目ナンピン幅:15pips

2回目ナンピン幅:30pips

移動平均線フィルター:true

上記以外はすべてデフォルト設定

最終資産は79万円で最大ドローダウンはなんと7万円の成績でした。

プロフィットファクタは驚異の4.5超えです。

取引頻度が減った分、最終資産で言うとパターン3の方がいい結果になりました。

まとめ|フォワード運用について

以上、バックテストではこのような結果になり、移動平均線フィルターを適用すると、GBPUSD通貨ペアでもかなり威力を発揮するようですね。

JPYマイナーではこのようにいろいろな使い方ができるので、パラメタ設定の参考にしてみてください。

また、フォワード運用時には時間フィルターも設定できるので、アジア時間だけの稼働とか23時以降は運用を停止させるなどのリスクオフ運用を設定できるのも優秀です。

以上、JPYマイナーパラメタ設定の参考としてご利用ください。