学習型FX自動売買ツール「AlchemySystem(アルケミーシステム)」の提供を開始します!

2020年より約1年じっくり時間をかけて開発した自動売買ツールがついに完成しました。ナンピン型自動売買ツールの欠点を長所に変えた最終完成型となっています。

昨年時点で秋冬ごろのリリースを予定していましたが、フォワードテストなど含めてより良いツール開発を優先して提供が遅れてしまったことをお詫びいたします。

学習型FX自動売買ツール「AlchemySystem(アルケミーシステム)」の提供を開始します!

学習型FX自動売買ツール「アルケミーシステム」について

今回の新型自動売買ツールは優秀なEA開発者やEA経験豊富な方とチームで共同開発し、昨年から約1年をかけてトレードアルゴリズムをゼロベースから見直し完成に至りました。

冒頭でも記載しましたが、今回リリースとなる自動売買ツールは、ナンピン型自動売買ツールの欠点を長所に変えた最終完成型となっています。

  • ゼロベースから見直したトレードアルゴリズムの構築に関する考察についてはこちらをご覧ください。

学習型FX自動売買ツール「アルケミーシステム」の特徴

今回の自動売買ツールも、データスヌーピングバイアスを克服すべくナンピン型ツールとなっています。つまり、レンジ相場などの価格が回帰するという市場においてトレードの優位性を高めています。

今回、トレードアルゴリズムをゼロベースから見直した結果、従来のツールから大きく変更された点が2つあります。

1つ目は決済ロジックを損益分岐点からのpips幅へと変更したことです。
2つ目は証拠金維持率の低下により早期撤退する学習ロジックを搭載したことです。

これら2つの利確ロジックの変更により、利益率とリスク率に大きな改善が見られました。 また、理由は後述しますが、ナンピン保有時の精神的負担を軽減することが判明しました。

アルケミーシステムの3つの改善点

1.利益を最大化

2.リスク軽減

3.精神的負担の軽減

利益を最大化

これまで提供していたナンピン型ツールでは、総合ポジションによる一律の決済金額を指定しておりましたが、これでは取引機会が多くないと大きな利益にはなりません

ナンピンを多く担いだ場合に1pipsあたりの変動金額が大きくなるのを活かすべく、決済ロジックを一律の固定金額ではなく、損益分岐点からのpips幅で指定できるように変更しました。

  • これは、旧型ツールのご利用者様がナンピン保有時にツールを停止させ裁量で利益を伸ばしているのをヒントに開発させてもらいました。

これにより、一律の決済金額で決済していた旧型のツールより利益率を大幅に上げることに成功しました。特に、ナンピン時の保有ポジションが多い場合に絶大な利益をもたらします。

リスク軽減

利益を最大化するために、決済ロジックを損益分岐点からの決済幅に変更しましたが、リスク軽減のために学習ロジックを搭載しました。

学習ロジックでは、初回ポジションから決済までの一連のエントリーにおける証拠金維持率を学習しているため、損益分岐点からの決済幅を必要に応じて縮小させることが可能です。

  • これが実際のパラメーター設定画面になりますが、一連のエントリーにおいて証拠金維持率が一度でも指定値を下回った場合に決済幅が変更されます。

  • 学習ロジック設定は上記の通り4段階に分けて設定可能です。

総ロット数が少なく証拠金維持率が高いときは獲得pipsを大きくして利益率を最大化しておき、ナンピンが増えて決済を早めたい場合は、この学習ロジックがリスクを軽減します。

  • これは実際のシステム稼働画面になりますが、青色のラインが損益分岐点で黄色のラインが利確ポイントを表示しています。各ラインはナンピンや証拠金維持率を学習して必要に応じて再描画されます。

また、ナンピンロット数も一律の倍率でなく、細かく積み上げることで大きく動いた場合のロスカットリスクを大幅に下げています

  • こちらは実際の取引履歴ですが、ナンピン幅を細かくすることで決済確率を高めつつ、ナンピンロット数を小さく積み上げることでリスクヘッジしています。

精神的負担の軽減

これは実際にテスト稼働する中で実感したのですが、決済ロジックを損益分岐点からのpips幅へと変更されたことにより、ナンピンが将来の利益の種となることでナンピンに対する精神的負担の軽減に繋がることが判明しました。

精神的負担の軽減はナンピン型自動取引システムでは非常に大きなメリットです。

アルケミーシステムのパラメタについて

アルケミーシステムのパラメータや、稼働においての注意点については別の記事にまとめましたのでこちらをご覧ください。

アルケミーシステムのバックテスト

  • それでは、アルケミーシステムのバックテストを公開したいと思います。

過去3年のバックテスト結果と設定内容

証拠金:4,500ドル(約45万円)
期間:3年(2018年1月15日〜2020年12月24日)
取引通貨:ユーロドル(EURUSD)
時間足:1分足
パラメタ設定:デフォルト

  • まずは過去3年くらいでテストしてみましょう。

結果:4,500ドル(約45万円)→ 32,214ドル(約322万円)

  • 年末年始のフラッシュクラッシュなど相場急変時によりドローダウンが一時的に大きくなっていますが、プロフィットファクタは1.82の値で、3年で約300万円ほどの利益が残っています。

直近6ヶ月のバックテスト結果と設定内容その1

証拠金:4,500ドル(約45万円)
期間:6ヶ月(2020年7月1日〜2020年12月24日)
取引通貨:ユーロドル(EURUSD)
時間足:1分足
パラメタ設定:デフォルト

  • 3年だと実感湧かないので、半年程度でテストしてみます。

結果:4,500ドル(約45万円)→ 9,486ドル(約95万円)

  • 直近半年では95万円の結果となり、ほぼ倍になりました。

  • ドローダウンも30万円弱なので問題なしですね。

直近6ヶ月のバックテスト結果と設定内容その2

証拠金:4,500ドル(約45万円)
期間:6ヶ月(2020年7月1日〜2020年12月24日)
取引通貨:ユーロドル(EURUSD)
時間足:1分足
パラメタ設定:デフォルト決済幅10pips(それ以外はデフォルト)

  • 利益率を少しあげて比較してみます。

結果:4,500ドル(約45万円)→ 13,210ドル(約132万円)

  • デフォルト決済幅を10pipsにした結果、同じ6ヶ月でも利益は先ほどの倍ほどになりました。

  • ご利用者の好みに応じて設定が変更できるので、汎用的で使い勝手がいいシステムができたと思います。

アルケミーシステムのフォワードテスト

  • それでは、アルケミーシステムのフォワードテストを公開したいと思います。

証拠金:3,000ドル(約30万円)
口座タイプ:マイクロ口座
レバレッジ:1,000倍
取引通貨:ユーロドル(EURUSD)
時間足:1分足
パラメタ設定:デフォルト
期間:1ヶ月(2020年12月1日(火)〜2020年12月31日(木))

  • フォワードテストでは1つの口座に2枚のチャートを表示させ、それぞれオンリーロングとオンリーショートの設定でシステムを2つ同時稼働して資金効率を上げています。

  • まずは取引履歴の画像をまとめて掲載します。

期間 利益
12月1日〜4日(金) 185.77ドル(約1.8万円)
12月7日〜11日(金) 229.95ドル(約2.3万円)
12月14日〜18日(金) 216.13ドル(約2.1万円)
12月21日〜25日(金) 281.33ドル(約2.8万円)
12月28日〜31日(木) 182.19ドル(約1.8万円)

結果:3,000ドル(約30万円)→ 4095.37ドル(約41万円)

  • 12月は5週あったため利益も多く、月利換算にして約36.5%の利益となりました。ただ、今回の証拠金30万円はリスク率もやや高めなので、証拠金は少なくとも45万円以上あるといいです。

  • 複利運用したい場合は、ホットフォレックス マイクロ口座7ロット制限を考慮すると、初回ロット数をあげるのではなく、利益から資金を分配して2口座、3口座と増やしていくのがもっとも資金効率がいいです。

今回はテストのために稼働を続けましたが、年末年始は流動性が低くフラッシュバックの危険性があるので同システムを含めたナンピンツールは稼働停止を推奨します。

  • フォワードテストの続きはこちらに公開しています。

アルケミーシステムの利用について

アルケミーシステムの自動売買ツールの利用について

開発とテストを何度も重ねた結果リリースが大幅に遅れてしまったのですが、これまで開発してきた中でもっとも利益を高めつつ、徹底的にリスクを軽減した最終型のツールが完成しました。

今回ばかりは有料での提供を考えていたのですが、現在当サイトツールをご利用いただいている多くの方々にも手軽に乗り換えていただけるように、無料で提供する運びとなりました。

  • アルケミーシステムをご利用の場合は、上記記事からご利用いただけます。

  • バージョンアップ情報も更新しています。

アルケミーシステムのアフィリエイト利用について

アフィリエイト利用においても、これまで私が提供してきたアフィリエイトシステム史上いちばんいいものになっています。

アルケミーシステムのアフィリエイト利用は、ホワイトラベル料金も大幅に下げているほか、お客様自身もサブアフィリエイターを集える仕組みになっており、利用はすべて永年0円で利用できます。

ただし、こちらも同様にホットフォレックスのみでの提供となりますので、ホットフォレックスのアフィリエイトアカウントを作成していただく必要があります。

アフィリエイト利用については、こちらの記事をご覧ください。

  • 紐付けアカウントは私のものですので、すでに当サイト経由でホットフォレックスのアフィリエイトアカウントを作成されている場合はそちらアカウントをそのままご利用いただけます。