JPYマイナー(JpyMiner)のUSDJPY通貨ペアのバックテスト考察

先日リリースしたJPYマイナーのバックテストをしたので、いくつかの結果を掲載しておきます。ご利用の際のパラメタ設定の参考としてご利用ください。

今回バックテストに使ったツールは、「 JpyMiner 」なので、両建てしないナンピンロット倍率指定タイプです。

ツール詳細はこちらです。

JPYマイナーは、デフォルトのリスク設定をかなり下げている(ロット数:0.05、利確金額:300円)ので初心者にもかなり扱いやすいタイプになっています。

それでは、バックテストしてみます。

JPYマイナー(JpyMiner)のUSDJPY通貨ペアのバックテスト考察

JpyMinerバックテストの注意点

これはすべての「JpyMiner」系のバックテストでの残念なところとして、曜日ごとの時間フィルターが使えないという点があります。たとえば木曜日の21時以降はエントリーをしないといったようにしたいのですが、バックテストでは具体的な曜日が取得できないためこのあたりは実運用で制御していくしかありません。

バックテスト:共通設定

バックテストの共通設定として、開始資金は50万円、期間は2019年1月15日から2019年12月15日でティックモデルは始値、スプレッドはXMの平均スプレッドを用いて16ポイント(1.6pips)での設定です。

バックテストの対象は、通貨ペア USD/JPY の5分足としました。

バックテスト:パターン1

パラメタをすべてデフォルト設定ですると、エントリー頻度が多くなり該当期間ではよくない結果になっています。

RSI設定が期間12、買い30、売り70では長期運用としてはよくなさそうです。

バックテスト:パターン2

デフォルト設定のナンピン幅だと、ドローダウンに耐えられていなかったので、RSI設定はこのままでナンピン幅を広げてみましょう。

1回目を15pipsで、2回目以降はすべて30pipsに設定しました。

JPYマイナーのパラメタ変更箇所

1回目ナンピン幅設定:15pips

2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips

上記以外はすべてデフォルト設定

最終資産80万円となり、破綻は免れましたが最大ドローダウンは67万円あったので、一撃でこの感じが来ると破綻においやられます。

バックテスト:パターン3

移動平均線フィルターを期間500で適用してみましょう。

JPYマイナーのパラメタ変更箇所

1回目ナンピン幅設定:15pips

2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips

移動平均線フィルター:true

移動平均線期間:500

上記以外はすべてデフォルト設定

移動平均線フィルターを実装しているので、エントリー頻度は減り最終資産65万円となり破綻は免れました。ただし、最大ドローダウンは19万円になったので、フィルターはこの設定だと効果ありのようです。

ちなみにトレンド反転決済は、この設定だとうまくいかないようです。

JPYマイナーのパラメタ変更箇所

1回目ナンピン幅設定:15pips

2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips

移動平均線フィルター:true

移動平均線期間:500

トレンド反転決済:true

上記以外はすべてデフォルト設定

バックテスト:パターン4

移動平均線フィルターをはずして、RSI設定を少し変更してみましょう。RSI設定を期間20、買い40、売り60としてみました。期間を長くして買われすぎに向かう、あるいは売られすぎに向かうところでエントリーするので、どちらかというとRSIを使ったトレンドフォローのイメージです。

JPYマイナーのパラメタ変更箇所

RSI期間:20

RSI買いレベル:40

RSI売りレベル:60

1回目ナンピン幅設定:15pips

2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips

上記以外はすべてデフォルト設定

最終資産72万円とわりといい感じで、最大ドローダウンは12万円に落ち着きました。

ちなみにこちらは、トレンド反転決済機能を使うと、最大ドローダウンは12万円で最終資産は最終資産62万円の結果でした。

JPYマイナーのパラメタ変更箇所

RSI期間:20

RSI買いレベル:40

RSI売りレベル:60

1回目ナンピン幅設定:15pips

2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips

移動平均線フィルター:true

移動平均線期間:500

トレンド反転決済:true

上記以外はすべてデフォルト設定

バックテスト:パターン5

リスクは少し上がりますが、ロット数と利確金額をそれぞれデフォルトから倍にして設定してみました。

JPYマイナーのパラメタ変更箇所

新規注文ロット数:0.1

利確[円]:600

RSI期間:20

RSI買いレベル:40

RSI売りレベル:60

1回目ナンピン幅設定:15pips

2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips

上記以外はすべてデフォルト設定

最大ドローダウンは23万円で資産倍増って感じですね。

まとめ|フォワード運用について

以上、バックテストではこのような結果になりRSI期間20は意外と使えるのかもしれません。

フォワード運用時には時間フィルターも設定できるので、アジア時間だけの稼働とか23時以降は運用を停止させるなどのリスクオフ運用を設定できるのが嬉しいですね!

JPYマイナーパラメタ設定の参考としてご利用ください。