【複利運用】多通貨対応スキャルピング式自動売買ツールの検証結果

多通貨対応スキャルピング式自動売買ツールを複利運用版で検証してみたのでその結果を報告します。

先日テスター利用限定として解禁した多通貨対応スキャルピング式自動売買ツールのバフェットですが、フォワードがとても順調です。

せっかくなので、この機会に6通貨ペアの複利で運用した場合のバックテストを検証してみたいと思います。

スキャルピング式自動売買ツール複利運用

それでは、通貨ペア別バックテストの結果を公開します。

単利運用のバックテストと比較したいため、初期証拠金50万円で期間は2015年1月5日から2019年6月30日までの期間で検証したいと思います。

ただし、複利運用での検証はリスクを軽減するためにロット数を半分の0.02で行なっています。

EUR/JPYバックテスト結果

通貨ペア EURJPY (Euro vs Japanise Yen)
期間 5分足(M5) 2015.01.05 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=10; stoploss=50;
テストバー数 335221 モデルティック数 157983679 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 6
純益 2411719.65 総利益 29346620.00 総損失 -26934900.35
プロフィットファクタ 1.09 期待利得 182.61
絶対ドローダウン 51166.50 最大ドローダウン 1133805.39 (45.82%) 相対ドローダウン 45.82% (1133805.39)
総取引数 13207 売りポジション(勝率%) 8733 (80.13%) 買いポジション(勝率%) 4474 (79.48%)
勝率(%) 10554 (79.91%) 負率 (%) 2653 (20.09%)
最大 勝トレード 6138.00 敗トレード -31823.19
平均 勝トレード 2780.62 敗トレード -10152.62
最大 連勝(金額) 253 (517199.01) 連敗(金額) 20 (-231054.72)
最大 連勝(トレード数) 517199.01 (253) 連敗(トレード数) -232374.00 (10)
平均 連勝 24 連敗 6

EUR/USDバックテスト結果

通貨ペア EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間 5分足(M5) 2015.01.05 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=10; stoploss=70;
テストバー数 335222 モデルティック数 98630568 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 1
純益 5875176.33 総利益 32738178.56 総損失 -26863002.23
プロフィットファクタ 1.22 期待利得 493.88
絶対ドローダウン 34755.55 最大ドローダウン 1302857.99 (42.65%) 相対ドローダウン 42.65% (1302857.99)
総取引数 11896 売りポジション(勝率%) 7511 (80.12%) 買いポジション(勝率%) 4385 (76.44%)
勝率(%) 9370 (78.77%) 負率 (%) 2526 (21.23%)
最大 勝トレード 13873.27 敗トレード -96083.83
平均 勝トレード 3493.94 敗トレード -10634.60
最大 連勝(金額) 130 (210035.25) 連敗(金額) 35 (-87511.17)
最大 連勝(トレード数) 1178284.39 (105) 連敗(トレード数) -477383.64 (5)
平均 連勝 23 連敗 6

EUR/GBPバックテスト結果

通貨ペア EURGBP (Euro vs Great Britan Pound)
期間 5分足(M5) 2015.01.05 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=10; stoploss=100;
テストバー数 335280 モデルティック数 102406865 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 8
純益 1520063.21 総利益 15428152.68 総損失 -13908089.47
プロフィットファクタ 1.11 期待利得 161.23
絶対ドローダウン 26758.82 最大ドローダウン 655744.61 (46.76%) 相対ドローダウン 46.76% (655744.61)
総取引数 9428 売りポジション(勝率%) 5773 (75.82%) 買いポジション(勝率%) 3655 (73.73%)
勝率(%) 7072 (75.01%) 負率 (%) 2356 (24.99%)
最大 勝トレード 5161.21 敗トレード -41432.13
平均 勝トレード 2181.58 敗トレード -5903.26
最大 連勝(金額) 130 (342540.19) 連敗(金額) 30 (-138748.97)
最大 連勝(トレード数) 352123.04 (94) 連敗(トレード数) -219007.85 (10)
平均 連勝 19 連敗 7

EUR/CHFバックテスト結果

通貨ペア EURCHF (Euro vs Swiss Franc)
期間 5分足(M5) 2015.01.19 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=20; stoploss=100;
テストバー数 332012 モデルティック数 89724627 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 8
純益 3046323.50 総利益 20393424.78 総損失 -17347101.28
プロフィットファクタ 1.18 期待利得 439.27
絶対ドローダウン 89164.78 最大ドローダウン 991477.14 (24.47%) 相対ドローダウン 35.11% (923771.03)
総取引数 6935 売りポジション(勝率%) 4269 (65.87%) 買いポジション(勝率%) 2666 (67.67%)
勝率(%) 4616 (66.56%) 負率 (%) 2319 (33.44%)
最大 勝トレード 21935.65 敗トレード -80887.89
平均 勝トレード 4417.99 敗トレード -7480.42
最大 連勝(金額) 80 (518244.23) 連敗(金額) 40 (-103127.95)
最大 連勝(トレード数) 541878.55 (35) 連敗(トレード数) -422238.03 (25)
平均 連勝 15 連敗 8

USD/CADバックテスト結果

通貨ペア USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
期間 5分足(M5) 2015.01.05 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=12; stoploss=80;
テストバー数 335267 モデルティック数 91920719 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 6
純益 1343402.01 総利益 17786737.13 総損失 -16443335.12
プロフィットファクタ 1.08 期待利得 112.89
絶対ドローダウン 128409.25 最大ドローダウン 758771.06 (37.68%) 相対ドローダウン 37.68% (758771.06)
総取引数 11900 売りポジション(勝率%) 7337 (75.81%) 買いポジション(勝率%) 4563 (76.53%)
勝率(%) 9054 (76.08%) 負率 (%) 2846 (23.92%)
最大 勝トレード 5425.28 敗トレード -25444.89
平均 勝トレード 1964.52 敗トレード -5777.70
最大 連勝(金額) 135 (96995.71) 連敗(金額) 30 (-297099.73)
最大 連勝(トレード数) 299104.31 (90) 連敗(トレード数) -297099.73 (30)
平均 連勝 20 連敗 6

USD/JPYバックテスト結果

通貨ペア USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
期間 5分足(M5) 2015.01.05 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=12; stoploss=80;
テストバー数 335301 モデルティック数 104469900 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 1
純益 1223753.75 総利益 11677916.81 総損失 -10454163.06
プロフィットファクタ 1.12 期待利得 110.90
絶対ドローダウン 151749.69 最大ドローダウン 363354.03 (47.92%) 相対ドローダウン 47.92% (363354.03)
総取引数 11035 売りポジション(勝率%) 6676 (72.56%) 買いポジション(勝率%) 4359 (76.85%)
勝率(%) 8194 (74.25%) 負率 (%) 2841 (25.75%)
最大 勝トレード 4672.00 敗トレード -22253.56
平均 勝トレード 1425.18 敗トレード -3679.75
最大 連勝(金額) 161 (128837.65) 連敗(金額) 30 (-82274.55)
最大 連勝(トレード数) 167680.00 (75) 連敗(トレード数) -187674.03 (25)
平均 連勝 19 連敗 6

6通貨ペア合計分析

バックテスト分析ツールの「QuantAnalyzer」を利用して6通貨ペアのバックテストを可視化してみました。

TOTAL PROFIT ¥ 15420437.5 PROFIT IN PIPS70541.6 PIPS YRLY AVG PROFIT¥ 3426760.7 YRLY AVG % RET114.22 % CAGR43.76 % # OF TRADES 64401 SHARPE RATIO 0 PROFIT FACTOR 1.14 RETURN / DD RATIO 6.53 WINNING % 75.79 % DRAWDOWN ¥ 2360808.45 % DRAWDOWN 21.06 % DAILY AVG PROFIT ¥ 9815.68 MTHLY AVG PROFIT ¥ 285563.66 AVERAGE TRADE ¥ 3716.12 ANNUAL% / MAX DD% 2.08 R EXPECTANCY 0.03 R R EXP SCORE 477.23 R SQN 9.93 SQN SCORE 263.83 generated by Quant Analyzer

バックテストでは、利確損切は個別設定、共通パラメタとしてロット数は0.02、ポジション数は5で行った結果、6通貨ペア合計で約1542万円の利益が出る結果となりました。

STRATEGIES IN PORTFOLIO #	Name	Symbol	Timeframe	Net Profit (¥)	Net Profit (pips)	# of Trades	Sharpe Ratio	Profit Factor S2	EURCHF	EURCHF	unknown	¥ 3046323.44	12436.1 pips	6935	0.07	1.18 S3	EURGBP	EURGBP	unknown	¥ 1520062.95	8276.3 pips	9428	0.04	1.11 S4	EURJPY	EURJPY	unknown	¥ 2411719.65	12210.6 pips	13207	0.03	1.09 S5	EURUSD	EURUSD	unknown	¥ 5875176.44	15317.1 pips	11896	0.05	1.22 S6	USDCAD	USDCAD	unknown	¥ 1343401.27	11970.5 pips	11900	0.03	1.08 S7	USDJPY	USDJPY	unknown	¥ 1223753.75	10331 pips	11035	0.02	1.12 #	Name	Return / DD Ratio	Winning %	Drawdown	% Drawdown	Yearly avg. profit	Monthly avg. profit	Daily avg. profit S2	EURCHF	3.28	66.37 %	¥ 928041.64	33.02 %	¥ 676982.24	¥ 56413.4	¥ 2860.4 S3	EURGBP	2.42	74.88 %	¥ 628665.19	44.85 %	¥ 337786.75	¥ 28149.31	¥ 1378.12 S4	EURJPY	2.18	79.87 %	¥ 1108021.23	44.95 %	¥ 535928.77	¥ 44661.48	¥ 2339.2 S5	EURUSD	4.87	78.73 %	¥ 1206735.47	39.74 %	¥ 1305616.71	¥ 108799.56	¥ 5419.9 S6	USDCAD	1.79	76.03 %	¥ 752563.83	37.38 %	¥ 298533.11	¥ 24877.8	¥ 1212.46 S7	USDJPY	3.44	74.18 %	¥ 355283.03	47.19 %	¥ 271942.81	¥ 22662.11	¥ 1106.47 MONTHLY PERFORMANCE (¥) Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD 2019	450743.11	-377231.92	896658.78	549522.93	887662	1899009.97	0	0	0	0	0	0	4306364.87 2018	591397.4	-266768.66	-613844.11	75131.24	691541.5	552775.49	482090.77	174531.25	-782996.81	968277.26	1451065.36	1502586.06	4825786.75 2017	537735.67	1044603.66	100102.79	505252.01	-142793.95	352902.47	-545109.2	-261817.79	1098076.9	-488563.65	-119958.25	-668091.76	1412338.9 2016	129927.96	319682.28	604986.76	240011.72	-112593.84	277031.25	100476.53	741502.81	191263.83	1138686.47	89545.75	-489574.22	3230947.3 2015	193168.7	277314	161161.75	-42527.12	-26577.37	546098.45	-261986.53	163408.39	166739.67	328816.16	192713.16	-53329.58	1644999.68 STATS

ロットを割と低めに設定しておりましたが、それでも十分な利益になっています。

単利設定と比べると1000万円以上の差となっています。取引ごとに複利作用が働くので、複利式×スキャルピング系はかなり相性がいいですね。

とはいえ、ロットの上げすぎは厳禁です。

まとめ|テスターとして利用するにあたって

こちらの自動売買ツールはまだフォワードが十分でないため、テスター利用としての条件でリリースしております。

テスター利用の場合、条件としてロット数は必ず0.01ロットの最小ロットで運用していただくことをお願いします。1〜3ヶ月ほど、最小ロットで運用いただいたのち、パフォーマンスをご自身の口座で確認していただきロット数を調整ください。

自動売買ツールを複数稼働させる場合、パラメタ項目のマジックナンバーは0以外の数値を入力して、すでに稼働中の自動売買ツールに入力しているマジックナンバーと被らないように設定する必要があります。

マジックナンバーが被ると自動売買ツールがエントリーしなくなります。

また、ポジション数についてはナンピン発動時の最大ポジション数を意味するのですが、細いpips幅でナンピンを行うので、1にしてもそれほど影響はありません。

この自動売買ツールを利用希望の場合、以下のバナーからXMゼロ口座を開設してください。

最小スプレッド 0.0pips ゼロカットシステム採用 最大レバレッジ500倍 自動売買利用可能 ZERO口座の詳細を確認

口座が開設できたら自動売買ツールをお渡ししますのでこちら 友だち追加 まで開設した口座IDとEA名「バフェット利用希望」とご連絡ください。